FileZillaでファイルを開くとdefaultだとメモ帳だったりします。最初に変更できるのですが、めんどくさくてそのままOKしてしまった場合、あとから変更しなくてはなりません。それをVSCodeに変更する方法です
FileZillaの設定ファイルの関連付けを変更する
編集>設定をクリック

ファイルの編集をクリック

カスタムエディターにチェックを入れて、Code.exeのパスを設定してあげる
環境によって保存先は違うと思いますが、defaultでせっていたとこれ
"C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
常にdefaultエディターを使用にチェック

左下のOKをクリック
